■highfrequencyパッケージ - eizoo3010の日記2013-05-05 ■highfrequencyパッケージ R Finance highfrequencyパッケージというのがいいらしいのでメモ。何がいいかって言うとtickデータを5分足とか10分足に加工するのが楽だったり、高頻度データからいろんなボラティリティ指標を計算してくれる関数が備わってて今までC++とかRとかでゴチャゴチャ書いてた苦労がなくなるので快適研究ライフが送れるというもの。とりあえず、サンプルコードを回してみる。 ## http://cran.r-project.org/web/packages/highfrequency/ options(repos="http://cran.md.tsukuba.ac.jp") install.packages(c("highfrequency","timeDate","zoo")) library(highfrequency)
