ようこそ【Speculation life】へ! ここでは投資(投機)についていろいろ語っています。 現在、主に研究しているテーマはシステムトレードと株価予測です。 システムトレード 寄付き買い大引け手仕舞いのデイトレードシステムと1週間程度のスイングシステムの構築を試行錯誤中。 システムの構築と検証にはExcelを利用し、回帰分析やポートフォリオ理論等の手法も利用しています。 現時点ではシステムルールの構築を行っている段階なので発注システム等のプログラムの作成はしていません。 忙しくて更新ができていません。。 HTMLの知識が追いついていないので、タブの表示がおかしいままです。 見難いけど使えないこともないので、、、とりあえず放置ですm(__)m ABOUT Dialy 投機戦略の思いつきやシステムの記録、雑感などをメモしています。 また、HP運営についての日記もあります。 Main 思
自分でアセットアロケーションをちゃんと考えるために計算してみたい、と思ったとき、必要なのは資産クラスごとのリスクやリターン、それに相関係数です。ところがこれを入手するのは簡単ではありません。インデックス投資が個人に広まるには、僕はこうしたデータを気軽に入手できる環境が必要なのではないかと以前から考えています。 それは以前のエントリ「アセットアロケーションの普及にはデータとツールが必要」でも書いたわけです。で、ここから一歩踏み出して、過去の資産クラスごとの時系列データがどれだけ入手可能なのかどうか、いろんな人に聞いたり自分で調べたりしましたので、ひとまずここで状況報告をば。 まず、どんな資産クラスの時系列データがほしいかといえば、以下あたりは押さえておきたいですよね。カッコ内はその資産クラスの代表的なインデックスです。 日本株式(TOPIX) 日本債券(野村BPI) 先進国株式(MSCIコク
・毎営業日、午前11時頃更新(表中の条件は2024年5月29日の参考値) ・本ラインアップ以外の取り扱い銘柄もありますので、お取引店またはオンライントレード(日 興イージートレード)でご確認ください。 ・表中の参考価格は取引をお約束するものではなく、実際の売買価格とは異なる場合があります のでご注意ください。お客様が実際に購入される場合には価格条件等を取扱い窓口までお問い 合わせください。また、数量に限りがございますので売切れの場合はご容赦ください。 ・利回り(税引前・複利)は通常約定日より3営業日目を受渡日として算出しています。(利落日を 受渡日として算出している場合もあります) ・銘柄名をクリックすると概算のシミュレーションが行えます。
平均、最大値、最小値のいずれにおいても連続複利計算による結果は、一般的な計算方法による結果を下回っていることがわかる。計算の方法によって結果が大きく異なることに注意しなければならない。 いずれの方法がより正確に計算されているのかを確かめるために、標本期間中ずっと一定の利回りであったとした場合の利回りを求めることとする。次の式をi(利回り)について解くことになる。 つまり、この期間ライブドアの株価は10倍強になっているが、どのくらいの利回りによって42ヶ月間で10倍強を達成できたのかを計算するのである。 計算の結果は5.7%となる。この結果と、表2を見比べてほしい。一般的な計算方法では平均すると15.0%の利回りになると計算されている。一方で、連続複利計算によれば5.6%である。いずれの結果を用いればよいかは明白である。一般的な計算方法で複数の期間を計算した場合、その平均は、本当の平均値を
株式や投資信託のように株価が変動する金融商品を長期保有した場合、果たして複利で増える確率はどうなるのか? を徹底的に調べ続けるあの連載が、はやくも帰ってきました! 前回の連載の最終回「まとめ:もしくは再検討の予告」からいろいろと調査や勉強をして、またいろいろとブログに書ける内容がたまってきたので、時間をやりくりして連載を開始することにしました。 今回はその連載をはじめるにあたり、あらかじめ目的と前提を整理しておきたいと思います。 この連載「リスク資産の複利確率」の目的は、投資信託のようにリスクがある金融商品を長期保有したとき、本当に複利で増えることを期待していいのだろうか? ということを知ることです。リスク資産を長期保有したときに、複利以上に増える確率はどれくらいなのか(逆にいえば複利以下になる確率はどれくらいなのか)、シミュレーションを行い、できれば確率を表す計算式を求めたいと考えていま
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