【R】ランダムウォークの『見せかけの回帰』を実験で確かめてみる - 港区で苦しむマーケティングサイエンティストのメモ帳見せかけの回帰とは 定常性とは 具体例 定常性がある：ホワイトノイズ 定常性がない：ランダムウォーク 1. ランダムウォーク 2. ドリフト付きランダムウォーク cf. 単位根過程 見せかけの回帰を確かめる 使用したコード 見せかけの回帰とは 見せかけの回帰（Spurious Regression）とは、本来関係のないはずの2組の時系列データが回帰関係を持っているように計算されてしまうことです。 統計的には、確率的に独立である２つの時系列データに対してOLS（最小二乗法による回帰分析）を行ったときに、回帰係数が本来ゼロであって欲しいところが、誤った推定値を取ってしまう、ということになります。 たとえば、「あるデータXとデータYに対して回帰分析を行って、有意な関係が出ました！ 」というときに、「・・・ちゃんと計算したら実は見せかけの回帰でした」となることがあるわけです。計量経済学的な分析を行
