2019年へのドル円のレート推移予想と空売り開始 | グローバルマクロ・リサーチ・インスティテュート
さて、そろそろ新しいポジションを始めてみようと思う。ドル円の空売りである。 2018年、アメリカでは金融引き締めが続いている。利上げによって政策金利は2%まで上昇し、それに加えて量的緩和を逆回転させるマネタリーベース縮小は、量的緩和と同じ速度で世界の金融市場から毎月資金を引き揚げ続けている。 既にリスクオフに向かっている世界市場 日本市場しか見ていない日本の投資家であればその影響も感じられないかもしれないが、世界市場を眺めているここの読者であれば、アメリカの金融引き締めで金融市場がかなり引き締まっていることを既に肌で感じているだろう。 マネタリーベース縮小とはFed（連邦準備制度）が米国債などの保有額を減らし、その分は市場の負担となるというものだが、それで影響を受けるのは米国債だけではなく、世界市場の様々な金融資産から資金が流出し、その流出速度も、各銘柄によって異なるということ昨年12月に
東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明
東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループが、ドル円市場の売買注文のトレーディング・ログをトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見したことを発表した。また、それに基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて市場のさまざまな特性を理論的に導出することに成功したことも、あわせて発表した。 この成果は、東工大 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニットの高安美佐子教授、高安秀樹特任教授、金澤輝代士助教、末重拓己氏によるもので、3月27日発行の米物理学会誌「フィジカル・レビュー・レター(電子版)」に掲載された。 金融市場のブラウン運動と物理のブラウン運動の類似性(出所:東工大ニュースリリース) 金融市場の価格変動は昔から確率的にランダムに振舞うことが知られており、金融工学ではランダムウォークモデルを用いて金融派 生商品の値付けなどが盛んに行われて
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