エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション | シグマインベストメントスクールエクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション モンテカルロ・シミュレーションとは、システム的に乱数を発生させて市場の変化をシミュレーションすることで、リスク量の測定や難しいデリバティブのプライシングなどを行う方法のことを言います。 実務では、VaRの計算や、エキゾチック・デリバティブのプライシングなどでよく利用されています。この手法の強みは何と言っても、基礎的な理論さえ把握していれば、一定のアプローチに従って幅広い問題を解決できるという点でしょう。 目次 : Table of Contents 著作権・免責事項 「やさしい金融エンジニアリング講座」（以下、本解説集）の文章、図表などの著作権は、シグマベイスキャピタル株式会社に帰属しますので、複製・転載・引用・配布などは一切禁止します。 本解説集の利用により生じた損害はいかなる理由であれ、一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。 本解説
