すっきりした主成分分析の説明 – Joe Suzuki (鈴木譲) 公式ブログちまたにある主成分分析の説明は、冗長すぎてうんざりするものが多いように思います。線形代数を勉強したことのない人に説明するので、高校低学年の知識しか使えないからだと思います。私が、担当している計算数理Bという学部3年生後期の講義で配布しているプリント(2017年12月11日)を、コピペしてみました。30分程度で主成分分析を説明しています。 以下では「’」で転置をあらわし、$X\in {\mathbb R}^{n\times p}$は平均化されている(各列の標本平均が0)と仮定する。$M\leq p$として、各$m=1,2,\cdots,M$で、$Z_m=X\phi_m$の$||Z_m||^2_2$が最大となるように$\phi_1,\phi_2,\cdots,\phi_M\in {\mathbb R}^p$を順番に決めていく。ただし、 \begin{equation} \displaystyl
