マルコフ過程(マルコフカテイ)とは？ 意味や使い方 - コトバンク次に起こる事象の確率が、現在の状態のみによって決まり、過去の振る舞いに一切依存しない確率過程。ランダムウオークなどの物理現象の時間発展に見られる。ロシアの数学者A＝マルコフが考案。 時間とともに変動する偶然量の数学的モデルとしての確率過程｛Xt，t∈T｝を考える。Tは時間の集合，Xtは時刻tごとに定まる確率変数（偶然量の値）である。Xtの値を指定すると，t以後の変量｛Xs，s≧t｝の確率法則が，t以前の変量｛Xs，s≦t｝のあり方に無関係に定まるとき，確率過程はマルコフ過程と呼ばれる。Xtの値がxであるという条件の下で，s時間後の変量Xt+sが集合Eに属する確率をマルコフ過程の推移確率という。とくにこの確率がtに依存しないとき，これをPs（x，E）と表し，マルコフ過程を時間的に一様であるという。そのようなマルコフ過程は推移確率と初期分布，すなわちt＝0での変量X0の分布により定まる。 T＝
