Pythonでランダムウォーク - QiitaPythonによるランダムウォークのメモです。ちょっと数式書いてますけど、数学的には厳密ではありませんので悪しからず。 単純ランダムウォーク 時刻$n$における価格$p(n)$を、 $$p(n) = p(n-1) + d(n)$$ のように１サンプル前の価格$p(n-1)$に$d(n)$(ただし、$d(n)$は$1$か$-1$)を加えて算出していく時系列を単純ランダムウォークといいます。 まず、$d(n)$はPythonで次のように書けます。 %matplotlib inline import numpy as np import pandas as pd dn = np.random.randint(2, size=1000)*2-1
