お手軽に低ボラティリティ戦略を実行するには？ : 雄牛と熊と欲豚と
これで毎月分配型でなければ、円建てS&P500(金融セクター抜き)のカバードコールファンド一般売りだったのに| Main | 積み立てファンドを中央三井ダウジョーンズインデックスファンドに変更する>> ポートフォリオ全体の上げ下げを少なくするには、キャッシュポジションか債券ポジを増やす。それは分かってはいたのですが、見た目一発で説明できる方法を思いつかずにいました。 キャッシュ・債券ポジションでポートフォリオ全体の上げ下げを少なくするっていっても、いったい、株式割合がどれぐらいで、債券割合がどれぐらいなら、どの程度の上げ下げの変化になるのか？ ポートフォリオ計算ツールもありますが、現実に運用する場合の結果と相違することが出てきます。とくにコスト・主に信託報酬と、リバランスのタイミングで、グラフ化するにしても違いが出てくる。あと、毎回計算するの面倒。できれば、実際のファンドで分配が少ないか、
Excel～ポートフォリオ理論
最小分散ポートフォリオ ポートフォリオ理論のひとつ最小分散ポートフォリオについて解説します。 通常ポートフォリオといえば単に分散投資によるリスク低減をさすことが多いです。 では分散投資でリスクを減らす場合、トヨタ自動車とホンダのポートフォリオとトヨタ自動車と東京ガスのポートフォリオ、いったいどちらがリスクが少ないといえるでしょうか？ 大部分の人は感覚的に後者を選ぶと思いますが、これを理論的に求めることができるのがポートフォリオ理論です。 ここでは東京電力と西松屋チェーンを例にとります。 まず必要なデータは騰落率と平均リターンです。騰落率は月、週、日のいずれか。基本的に短期の人は日データでいいと思います。平均リターンは、ここでは100日間の騰落率の平均としています。 分散、標準偏差、共分散を騰落率のデータから求めておきます。 ポートフォリオのリターンはそれぞれの株式の加重平均です。 Xの組入
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