まずは、Apache の Windows 版(日本語版)を入手します。私の場合は http://www.apache.jp/ → [ダウンロード] → [適当なサーバ] → [binaries] → [win32] → [apache_1_3_14_win32.exe] (約3.34MB)をダウンロードしました。 ダウンロードした apache_1_3_14_win32.exe をダブルクリックしてインストールします。メッセージは英語ですが、[Next] や [Yes] のボタンを押していけばインストールできると思います。標準では、C:\Program Files\Apache Group\Apache にインストールされます。