動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を可視化する - StatsFragmentsいま手元に 20万件くらいの時系列があって、それらを適当にクラスタリングしたい。どうしたもんかなあ、と調べていたら {TSclust} というまさになパッケージがあることを知った。 このパッケージでは時系列の類似度を測るためのさまざまな手法 (=クラスタリングのための距離) を定義している。うちいくつかの手法を確認し、動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を試してみることにした。 DTWの概要 時系列相関 (CCF) の場合は 片方を 並行移動させているだけなので 2つの系列の周期が異なる場合は 相関はでにくい。 DTW では 2つの時系列の各点の距離を総当りで比較した上で、系列同士の距離が最短となるパスを見つける。これが DTW 距離 になる。そのため、2つの系列の周期性が違っても / 長さが違っても DTW 距離を定義することができる。 アルゴリズム
