Rで計量時系列分析：単位根過程、見せかけの回帰、共和分、ベクトル誤差修正モデル - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ前回の記事ではVARモデルに基づく様々な計量時系列分析手法を取り上げました。今回はいよいよ現実世界の時系列データを扱う上では避けて通れない、単位根過程とそれにまつわる様々な問題とその解決策について触れてみようと思います。 ということでもはや毎回恒例になってますが、使用テキストはいつもの沖本本です。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 101回この商品を含むブログ (6件) を見る ただしこの辺の数理科学的な原理・根拠が気になる人は、Hamilton本も脇に置いておいた方が良いでしょう。 Time Series Analysis 作者: James D. Hamilton出版社/メーカー: Princeton Univ Pr発売日: 1994/01
