“rigorous” lassoを試してみた - 琥珀色呑んだくれ備忘録High-Dimensional Metrics in R CRAN - Package hdm やりたかったこと＝ oracle property保証のlassoで変数選択(n＜p) 得たもの＝ 速い、一致性はそれっぽい。 やりたいこと＝ ほかのパッケージとの比較、証明部分読む。 以下、試したかった部分だけ： # install.packages("hdm") require(hdm) set.seed(1) ### modified from example(rlasso) ---------------- n <- 100 # sample size p <- 1500 # number of variables s <- 3 # nubmer of non-zero variables beta = c(rep(3,s), rep(0,p-s)) # s -> non-zero/z
