ウィーナー過程 - Wikipedia一次元ウィーナー過程の一例 数学におけるウィーナー過程（ウィーナーかてい、英: Wiener process）は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。ウィーナー過程はブラウン運動の数理モデルであると考えられ、しばしばウィーナー過程自身をブラウン運動と呼ぶ。最もよく知られるレヴィ過程（右連続かつ定常な独立増分確率過程）の一つであり、純粋数学、応用数学、経済学、物理学などにおいてしばしば現れる。 概要[編集] ウィーナー過程は純粋数学、応用数学の両方で重要な役割を演じる。 純粋数学においては、ウィーナー過程は連続時間マルチンゲールの研究から生じ、より複雑な確率過程を記述する鍵となる確率過程である。そのため、確率解析、拡散過程、あるいはポテンシャル論においてさえも、極めて重要な役割を果たしている。 応用数学においては、ウィーナー過程はホワイト・ノイズの積分を表すものとして
