RでGARCHモデル - TokyoR #212. 自己紹介 • Twitter ID: @horihorio • お仕事： データマイニング・コンサルタント （重要なこと：会社は非金融業） ただ何故か、金融機関の与信リスク管理・ 分析を、4年少々やってたりする • R使用歴： 半年もない、とか。前回発表（Tokyo.R#18: 「Rで学 ぶ 現代ポートフォリオ理論入門」 ）以降、程度 2012/03/10 RでGARCHモデル 2 3. ◇ 全体構成 ◇ 1. Executive Summary 2. 理論編 1. ARIMAモデル 2. GARCHモデル 3. 実践編 1. TOPIXとは？ 2. モデル作成 3. モデル検証 2012/03/10 RでGARCHモデル 3 4. 1. Executive Summary (1/5) 時系列モデルの目的：過去の値から将来を当てたい • ARIMAモデルの場合 AR I MA 誤差項
