局所的な近似によるMCMCの高速化論文を読んだ - xiangze's sparse blog局所的な近似によるMCMCの高速化論文が話題になりました。 http://japan.zdnet.com/article/35073667/ 論文Accelerating Asymptotically Exact MCMC for Computationally Intensive Models via Local Approximations を読んで理解した範囲の内容を書きます。 アイデア 物理現象のモデルは(確率)微分方程式を使って書かれますが、そのパラメータが未知のことが多く、MCMCを使ってパラメータを推定することが行われています。 しかし現実的な問題ではモデルが巨大になって、MCMCの各ステップでそれを評価するのは計算量が多くなりすぎてしまいます。 そこでモデルを近似するということなのですが、サンプリングに近似した事後分布を使うというアイデアはApproximate Bayes
