システムトレードまとめ - 興味もろもろまとめ
2013-11-07 システムトレードまとめ 株関係のAPIつかってなにかやろうとしたら下記のリンク集を見つけました。 2009年9月のだからリンク切れ、情報の新鮮さがなさそうだけど、 これに加えて新しい情報を付け足そうと思います。 メモ ●テクニカルトレードの基礎知識 効率的市場仮説 ttp://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/emh.html アノマリー ttp://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/anomaly.html ティックデータからわかること (初心者必読) ttp://t-fj.jp/archive/pdf/03_tick%20data.pdf ●株価取得 東京証券取引所 相場報道システム 利用料(非総合取引参加者用) ttp://www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/
クオンツトレーディング入門
ほとんどは理論駆動型 5つの戦略 トレンド 回帰 バリュー、利回り グロース 質 価格データに基づく戦略 トレンド戦略と平均回帰戦略は必ずしも対立するものではなく、共存することもある トレンドは長期的で平均回帰は短期的 トレンドフォロー 市場はときとして長期にわたって同じ方向に 動くことがあり、そういったトレンドを発見できればそれに乗って利益を得ることができるという理論に基づく 均衡状態から均衡状態へのゆっくりとした移行をとらえる 大バカ者理論によりトレンドは持続する 一定の方向への大きな動きを狙う リターンも大きいがリスクも大きい 例 商品先物に多い 平均回帰 価格の上下動には重心のようなものが存在し、その重心がどこにあり、どれくらいの上下動であれば利益が見込めるトレードが可能なのかを見つけることができるという理論に基づく 裁量トレーダーが用いる平均回帰戦略は一般に逆張り戦略と呼ばれる
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