ポートフォリオのリスク配分（資金管理／レバレッジスペースモデル）
以前のブログで、「ラルフ・ビンスの資金管理大全」という書籍を読み始めた話しを書きました。 今回は、無事読み終わった（笑）ので、その中で紹介されていた、ポートフォリオのピークパフォーマンスを得られる、リスク配分・リスク量の求め方について、書いてみたいと思います。 今回、ポートフォリオ単位の「オプティマルｆ（※）」を求める事で、「自分がとってるリスク量がオプティマルｆと比べてどの位置にいるのか」を把握しつつ、実際に取るリスク量を決める為の、指針・基準を把握できるのだと思います。 ※ 「オプティマルｆ」 ： 複利運用でピークパフォーマンスを得られる初期リスク量。 複利運用の場合、リスク量を増やしていくと、あるポイントまではリターンも増加していくが、それ以降はリターンが減少していく。 １．「現代ポートフォリオ理論」との関係 「ラルフ・ビンスの資金管理大全」には、教科書に出てきそうな「現代ポートフ
年金積立金管理運用独立法人理事長 三谷隆博 新指数への全面切り替えはあり得ない
『週刊ダイヤモンド』特別レポート ダイヤモンド編集部による取材レポートと編集部厳選の特別寄稿を掲載。『週刊ダイヤモンド』と連動した様々なテーマで、経済・世相の「いま」を掘り下げていきます。 バックナンバー一覧 世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）。先日、政府の有識者会議で運用ポートフォリオの見直しについて提言が出されたが、とりわけ注目を集めたのが、ＲＯＥ（株主資本利益率）などを重視した企業400社を選んだ株価指数「ＪＰＸ日経インデックス400」の活用が盛り込まれたことだ。しかし、三谷隆博理事長は、「週刊ダイヤモンド」のインタビューで、「ＴＯＰＩＸからの全面的な切り替えはあり得ない」と断言、新たなインデックス運用への大幅な採用に否定的な見方を初めて示した。 ――現在、ＧＰＩＦが保有する日本株の8割がインデックス運用で、それらのベンチマークはすべて東証平均株価指数
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