「第1回 Japan.R 午後の部」の金融系セッション（資料＆プログラム） - My Life as a Mock Quant第1回 Japan.R 午後の部で金融系セクションを設けていただいて話した。 当日使った資料 PDF版が欲しいという奇特な方はコチラ(PDF)から落として下さい。 以下、上記資料を作成するために使用したコード。 パッケージは適当にinstall.packages()関数でインストールしておいてください。 時系列解析 例1:S&P500リターン時系列をGARCHモデルで分析 #Garchモデルによる時系列分析パッケージ library(fGarch) #各種webサイトからデータを取ってこれるパッケージ library(fImport) #S&P500 Indexデータを取得 & リターン系列(算術・日次)に変換 sp500.index <- fredSeries("SP500",from = "2008-01-01") sp500.return <- sp500.index / lag(s
