リスク・リバーサルからみた為替変動へのリスク認識
日本銀行 2012 年 8 月 1 【図表１】ドル/円、ユーロ/円相場 （注）直近は 2012 年 7 月 31 日。 （出所）Bloomberg 70 90 110 130 150 170 190 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 年 ドル/円 ユーロ/円 （円） リスク・リバーサルは、通貨オプション取引の一種に基づいた指標で、先行きの為替相場の急激な変動 に対する市場参加者のリスク認識が、どちらの方向にどれほど偏っているかを表すものとして知られて いる。ドル/円のリスク・リバーサルは、これまで円高ドル安方向への急激な相場変動が比較的多かっ たことや、日米間の金利差、日本の貿易黒字などを背景に、ドル・プット超（円高ドル安方向へのリス ク認識の偏り） で推移することが多かった。 しかし、 2011 年の夏場からドル・プット超幅は縮小を続け、 20
第5回研究会 - PukiWiki
開催主旨 † 近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています． 第5回研究会も，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように都内でで土曜日に開催し，招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております． また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を集められるような場を設ける予定です． 人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております． ↑
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Differential Evolutionを用いた外国為替取引システム Foreign Exchange Trading System with Differential Evolution 今川哲矢 1† 伊庭斉志 1 Tetsuya Imagawa1 Hitoshi Iba1 1 東京大学工学系研究科 1 School of Engineering, The Un
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