ギャンブラーの誤謬 - Wikipedia
ギャンブラーの誤謬（ギャンブラーのごびゅう、英語: gambler's fallacy）とは、ある事象の発生頻度が特定の期間中に高かった場合に、その後の試行におけるその事象の発生確率が低くなる（あるいは逆に、ある事象の発生頻度が低かった場合に、その事象の発生確率が高くなる）と信じてしまうという誤謬である。観察される結果が真にランダムであり、かつそれぞれの試行が独立した確率過程である場合には、このような考えは誤りである。 この誤謬は様々な状況で発生し得るが、特にギャンブルに関する事象についてよく使われる。1913年にモンテカルロカジノ（英語版）で発生した現象（後述）の説明によく使われる[1]ことから、モンテカルロの誤謬(Monte Carlo fallacy)ともいう。 コイントスのシミュレーション：1フレームごとにコイントスが行われる。赤は表、青は裏が出たことを示す。円グラフが示すように、
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