時間分散メモ - とあるMetaTraderの備忘秘録
ガマウシさんのところで見かけた、時間分散投資システム【EA_RealDeal】（リアルディール）というEAの開発者ブログが、「放置運用も可能な時間分散投資のEA開発物語」で、"時間分散"の効果を示すサンプルEA が配布されています。 時間分散という用語はここを読むと、「購入時間分散」と「保有時間分散」の2種類の意味があるようです。今回の EA では、「購入時間分散」になります。 配布されているサンプルEAでは、MAクロスシグナル発生後に8時間毎に分割して買っているのですが...それだけで、PFが改善するのは不思議な感じがしたので追試してみました。 まずは、時間分散無しで、PF = 1.74 となりました。 次に、十分割の分散で、PF = 1.84 になりました。 ヒストリカルデータの違いがあるので、厳密には同じ結果が再現できないのですが、公表された結果とほぼ同じ傾向になっています。 戦略的
バックテストの最適化を段階的に行なう。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
懲りずに、3夜目。 lino 2010/05/27 21:10 最適化テストで労力を費やしているので、これは便利そうです。 パラメータが多いので相関性の低いパラメータを分割して最適化を実行しているのですが（Geneticは使いたくないので）、これを自動化できないでしょうか？ パラメータ1〜3を最適化→最もPFが高かった値を使ってパラメータ4〜6を最適化→以下789・・・ tester\cachesを解析する必要がありそうですが、何とか実現できないでしょうか？ ＥＡを作りこんでゆくと、パラメータが増えてゆき、全てのパラメータに対して全数検索しようとするとトンデモナイ時間が掛かることがあります。探索範囲を減らすために、Genetic Algorithm (GA)を使うと、パラメータの持つ意味を無視して、半分ランダムに探索されて、それなりに良さそうな結果に収束したセットを求めてしまうので、ちょっ
順張りでもなく、逆張りでもなく・・・ - とあるMetaTraderの備忘秘録
134 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2010/07/18(日) 13:49:13 俺達は相場に問題がある張り方をする。 それは順張りでも逆張りでもない。欲張りなのだ 某所で見つけた名言（迷言？）です。 ガンパウダー鈴木氏のセミナーでも、「トレードで勝ち越せないのは欲に負けるからだ」と聞きましたので、一般にそうなのかもしれません。毎日毎日、淡々と、10〜20pips 1回取るだけの退屈なトレードを繰り返すだけなのは、かなり虚しいんですけど。。。＾＾； どうでもいい話ですが、私は、順張り・逆張りという分類が嫌いです。嫌いというか、そういう分類方法が、固定観念に囚われやすくしてしまって、値動きの理解を難しくしたり、相場への適応を困難にしていると思うんですよね。ＦＸは、価格が動く方向に賭けるしか儲からないので、順張りだけで良いんです。(笑 (ちなみに、オプションという金融商
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