時間分散メモ - とあるMetaTraderの備忘秘録
ガマウシさんのところで見かけた、時間分散投資システム【EA_RealDeal】（リアルディール）というEAの開発者ブログが、「放置運用も可能な時間分散投資のEA開発物語」で、"時間分散"の効果を示すサンプルEA が配布されています。 時間分散という用語はここを読むと、「購入時間分散」と「保有時間分散」の2種類の意味があるようです。今回の EA では、「購入時間分散」になります。 配布されているサンプルEAでは、MAクロスシグナル発生後に8時間毎に分割して買っているのですが...それだけで、PFが改善するのは不思議な感じがしたので追試してみました。 まずは、時間分散無しで、PF = 1.74 となりました。 次に、十分割の分散で、PF = 1.84 になりました。 ヒストリカルデータの違いがあるので、厳密には同じ結果が再現できないのですが、公表された結果とほぼ同じ傾向になっています。 戦略的
バックテストを複数のペアに対して自動で行う。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
特定の通貨ペアのみに通用するＥＡでは、その通貨ペアだけでバックテストしたらよいのですが、汎用的な戦略を持たせたＥＡでは、複数のペアに対して有効性をテストすることになります。 通貨ペア数が少ないうちは、Stragety Tester 上で手作業で通貨ペアを変更すれば十分です。しかし、ペア数が増えるとかなり面倒になるので、その場合はバッチファイルによるテストを検討したほうが良いでしょう。 …以下、大雑把に説明するので、具体的なやり方は、ご自身で探求ください。＾＾； コマンドラインからテストを実施する方法は、Terminal のヘルプに解説されています。 テスト設定ファイル(EURUSD.txt)の書き方は、 で、 "C:\Program Files\FXDD - MetaTrader 4\terminal.exe" "C:\Program Files\FXDD - MetaTrader 4\t
バックテストを複数のsetに対して自動で行う。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
saru999 2010/05/27 19:21 これを異なるパラメーターを自動でバックテストするには、 それぞれのset１ファイルと、set2ファイルを書いて、 EURUSD.txtの TestExpertParameters=macd.set をかえて、、、 え〜と。 あっ。TestReplaceReport=true このままだと上書きされてしまいますよね。 （参考書籍を紹介してください） すみません。私の能力不足で、この記事がまだ理解できていません（汗 おそらく、Perlと、正規表現と、バッチファイルの知識が足りないからなのでしょうね。 この記事を理解するために、できましたら、この３種類のおすすめ書籍を教えてください。 レベルは ”猿"でもわかるものをお願いしますm(_ _)m 「猿でもわかるもの？」 「うん、それ無理。だって、Perl は世界で最も難解な言語の1つなんだもの..」
バックテストの最適化を段階的に行なう。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
懲りずに、3夜目。 lino 2010/05/27 21:10 最適化テストで労力を費やしているので、これは便利そうです。 パラメータが多いので相関性の低いパラメータを分割して最適化を実行しているのですが（Geneticは使いたくないので）、これを自動化できないでしょうか？ パラメータ1〜3を最適化→最もPFが高かった値を使ってパラメータ4〜6を最適化→以下789・・・ tester\cachesを解析する必要がありそうですが、何とか実現できないでしょうか？ ＥＡを作りこんでゆくと、パラメータが増えてゆき、全てのパラメータに対して全数検索しようとするとトンデモナイ時間が掛かることがあります。探索範囲を減らすために、Genetic Algorithm (GA)を使うと、パラメータの持つ意味を無視して、半分ランダムに探索されて、それなりに良さそうな結果に収束したセットを求めてしまうので、ちょっ
MT4のEAコードで、最後に決済されたポジションの選択 - MT4のEAコードで、最後に決済されたポジションの選択をしたいのですが、イマ... - Yahoo!知恵袋
ＭＴ４のトレーディングプール（＝OrdersTotal()）内には ①OP_BYU＝ポジション化して未決済の新規成行き買い注文 ②OP_SELL＝ポジション化して未決済の新規成行き売り注文 ③OP_BUYLIMIT＝ポジション化する前の新規指値買い注文 ④OP_BUYSTOP＝ポジション化する前の新規逆指値買い注文 ⑤OP_SELLLIMIT＝ポジション化する前の新規指値売り注文 ⑥OP_SELLSTOP＝ポジション化する前の新規逆指値売り注文 が古いものから順番に入っていて、③～⑥がポジション化すると、それらは消えて①か②へカウントされます。 一方、ヒストリープール（=OrdersHistoryTotal()＝ターミナルの口座履歴に表示される）内には、 ⑦OP_BUY＝上の①が決済されたもの ⑧OP_SELL＝上の②が決済されたもの ⑨OP_BUYLIMIT＝上の③がキャンセルされたもの
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