資産1億達成したビットコイン投資手法を公開した - これからの「お金」の話をしよう
UKIです。 4月5日にビットコイン投資（投機）で資産1億を達成しました。 達成と同時にその手法をツイッターに投稿しています。 最終資産は1億255万。TLを振り返ると(元祖)ドテン君を初めて動かしたのは3/4、チャレンジの軍資金2000が着金したのが3/8である。ざっくり丸めて考えると、およそ1ヶ月弱で2000→1億(5倍)を達成することができた。多少悔いは残るが、引き際が肝心との判断。 pic.twitter.com/JUihRBzIKR — UKI (@blog_uki) 2018年4月5日 お待ちかねのロジックを公開。 (元祖)ドテン君はブレイクアウトだが通常のHLチャネルブレイクではない。その手法は「オープニングレンジ・ブレイクアウト」と呼ばれるものである。文章での説明は面倒なのでhohetoとの会議資料をそのまま添付する。ストラテジーに関する質問には応対できません。 pic.t
【過去記事】シストレのススメ 3.ストラテジーの設計方針 - これからの「お金」の話をしよう
さて、リターンの期待値e、標準偏差σ、トレード数Nですが、それぞれがどういう関係を持つか、把握しておく必要があります。 ※今後は期待値のことを期待成長率と呼ぶことにします。1回のトレードで総資産(もしくは掛け金)を何％成長させることができるか、という意味です。 1.トレード数と期待値の関係 まずトレード数Nと期待値eの関係に着目します。 以下のグラフはあるストラテジーについて、売買条件の閾値zを変化させてトレード数と期待成長率の関係をプロットしたものです。 このグラフを見ると、トレード条件を厳しくしてトレード数を絞った場合、線形的ではなく累乗関数的（つまりy=c×x^α、cとαは定数）に期待成長率が向上することが分かります。 どのようなストラテジーの指標を使っても同様の特性を示すはずです。 もしグラフの形が歪む場合（累乗関数で近似しようとすると掛け離れる場合）は、そのストラテジーは過剰最適
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