高速な逆行列計算のやり方。Woodburyの公式

rishidarishida のブックマーク 2013/04/11 12:51

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Woodbury行列反転公式を使って、逆行列演算を高速化。 - nosyan's blog

    回帰の問題などでは(X'X)^-1をよく使う。 Xが横長であるときX'Xが非常に大きな行列になるので、 逆行列を求めるのが大変で高速化が重要になる。 そこで、Woodbury行列反転公式(Woodbury matrix inversion formula...

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