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時系列データどうしの相関を求めると見せかけの相関が出やすいということを、ランダムウォークの変数をつかってシミュレーションしている。
midnightseminar のブックマーク 2014/09/15 12:16
時系列データの相関係数はあてにならない……のか? 教えて下さい - 廿TT[じ時系列分析][そ相関][★]時系列データどうしの相関を求めると見せかけの相関が出やすいということを、ランダムウォークの変数をつかってシミュレーションしている。2014/09/15 12:16
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abrahamcow.hatenablog.com2014/09/12
本記事の趣旨 見せ掛けの回帰と見せ掛けの相関(擬似相関)は違います。 時系列(というか、ランダムウォークする系列 ランダムウォーク - Wikipedia )の場合、相関係数は比較的高い値になりやすく、また有意な...
11 人がブックマーク・2 件のコメント
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時系列データどうしの相関を求めると見せかけの相関が出やすいということを、ランダムウォークの変数をつかってシミュレーションしている。
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本記事の趣旨 見せ掛けの回帰と見せ掛けの相関(擬似相関)は違います。 時系列(というか、ランダムウォークする系列 ランダムウォーク - Wikipedia )の場合、相関係数は比較的高い値になりやすく、また有意な...
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