期待ショートフォールは、ある一定の信頼水準以上の損失規模及びその発生可能性の双方を勘案し、あるポジションの危険度を計測するものである。すなわち、ある一定の信頼水準を超えた仮想損失額の期待値である。

yasudayasu のブックマーク 2012/05/15 20:14

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