バリュー・アット・リスク - Wikipediaバリュー・アット・リスク（Value at Risk、 VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。 定義[編集] バリュー・アット・リスク(VaR)の説明 バリュー・アット・リスクは、ある期間 における資産価値の損失リスクを推定した値で、統計上の信頼水準において推定される最大損失のことである（図参照）[1]。 数学的には、 最大損失 ≧ VaR と表される。これは、最大損失 が VaR 以上となる確率が となることを意味する。 例[編集] ある資産が、期間 = 100日について信頼水準 = 99% で VaR が5億円であるとは、 100日間にわたり、評価損は 99%の確率で最大5億円におさまる。 ただし、100% - 99% = 1%の確率で5億
