洋書を読んでいると、いつも読んだ気になってちゃんと理解出来てるか自信がないことが多いので、チャプターごとに要点をまとめて、理解を深めていきたい。 読んでいる本はこちら。金融素人の私にとっては、デリバティブについて深く学ぶいい機会にな...
システムトレードを始める前に知っておきたかったこと
洋書を読んでいると、いつも読んだ気になってちゃんと理解出来てるか自信がないことが多いので、チャプターごとに要点をまとめて、理解を深めていきたい。 読んでいる本はこちら。金融素人の私にとっては、デリバティブについて深く学ぶいい機会にな...
Derivatives analytics with Python の学習ノート 3章
前回の続きです。 読んでいる本はこちら。少しでも興味をお持ちになったら、ここでは詳細には触れませんのでぜひ購入を検討してみてください。この本を片手に参考程度に見てもらえればと思っています。本当は全部公開したいのですが、書籍の営業の邪魔しないように一部のみに留めておきます。見てみたいというかたはご一報いただければ個別に対応しようと思います。 [rps-include post="2280"] 3. Market Stylized Facts 3.1 Introduction この章でこういう事項を扱いますという説明。ランダムな場合の相場と、実際の相場を比較し、実際の相場だけに現れる傾向を検証していくことになる。実際には、stylized factsをしっかりと理解して、モデルに必要な要素を身につけましょうという感じ。 [auth] この章では、更なるモデリングや実装の取り組みとして実際の世界
YJFXに善意の重大バグの報告後、口座凍結される
YJFXにて重大なバグを発見 今週からYJFXでの取引を再開しました。開始にあたり、保身のためにYJFXの取引システムのネットワークを解析していましたが、その過程でとんでもないバグを発見します。 バグの内容 例を挙げると、ポン円の売りの建玉(例：180円S)をドル円の買い注文(例：120円L)で決済できてしまうというバグです。 任意の通貨ペアのポジションを、他の通貨ペアの価格で決済できてしまうということです。通常のブラウザ操作ではありえない挙動ですが、ネットワークの数値を少しいじるだけで起こります。 バグの危険性 もし、これを最低取引量の1,000通貨で取引を行ったとします。 180円の買いが120円で決済できてしまうのですから、 1000 * (180 – 120) = 60,000 60,000円の利益になります。もし、最大取引量である、3,000,000通貨で行ったとします。 300
元ファンドマネージャーがビジネススクールで株式投資を語る授業が面白い
今回面白いと思ったのはWeek2の講義内容です。 Week1の内容から視聴していっていますが、Week1の内容は正直、個人的にはほとんど見る価値がありませんでした。自伝をひたすらケーススタディするといった学習内容で、自慢をひたすら聞いているようなモヤット感が拭えませんでした。なので、Week2からで良いと思います。 Week2 : 実践ファイナンス こういうファイナンスの授業はアカデミックに勉強をしてきた人が行っている事が多く、実態にそぐわないつまらない話が多いというのが常なのですが、講師の山田教授自身が元ファンドマネージャーで、そういう人が株式の授業をしてくれるというだけでとても面白そうですよね。 いくつか参考になると思う内容をご紹介しますね。 判断の回数はなるべく少なくする 判断の回数を減らすことでより精度の高い判断の上で投資をしようというスタンスですね。おっしゃっている内容もよくわか
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