7日に発表される米雇用統計を巡る不透明感から、「恐怖指数」と呼ばれるCBOEのボラティリティー指数(VIX)は6日、30を上回って終了した。そのような水準では止まらないとの予想に基づく取引を行ったトレーダーがいる。 取引終了の直前、VIXが来年3月後半までに150に達すると予想する取引をトレーダーが実施。複数の市場関係者の話によれば、取引を行ったのは1人とみられ、一連の大口売買を通じてコールオプション5万枚を計95万ドル(約1億3800万円)で購入した。この日の取引で最も活発に取引されたVIXオプションの限月だった。 「再び大きな相場下落があった場合、割安な方法のヘッジとなるかもしれない」とウォーラックベス・キャピタルのトレーディング担当ディレクター、マイケル・ベス氏は指摘。「このオプション契約のデルタは現時点で低いが、事態が迅速に動けば、その価値は大幅に増す可能性がある」と述べた。 利益