見せかけの回帰について（そして単位根過程・共和分など） - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ（※今回は相当に難解な内容になっちゃったかもしれません） 先日はてブを沢山集めた記事で「平均への回帰」「見せかけの回帰」「共和分」について紹介したんですが、こちらのブログで言及を頂いたようです。 はっきり言って僕が書くよりも大変丁寧な説明をされているようなので僕が何か付け足す必要はなさそうなんですが（笑）、ついでなのでRでどうやって実践するか？というところまで含めて書いてみようと思います。 ちなみに僕がいつも読んでいるテキストが取り上げられていたので、こちらでもご紹介。マルコフ転換モデルの提唱者、James D. Hamiltonのラボに留学されていた沖本竜義先生という、一橋大の先生が書かれた本です*1。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2010/02/01メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 10
