■単変量/多変量GARCHモデル - eizoo3010の日記2014-11-12 ■単変量/多変量GARCHモデル R Finance GARCHモデルの計算を行うRのパッケージはいくつかあるけど、その中でもRcpp実装のrugarchとrmgarchを自分はよく使っている。これまでコードをきちんと管理してなくて使う度に再実装していたので、使いたい時にいつでも使えるようにメモっておく。 概要 単変量GARCHがrugarchで多変量がrmgarchという構成になっている。これらのパッケージはAlexios Ghalanosという人物によって作成されており、使い方やモデル構成などにある程度の一貫性がある。また、この人はR/Financeとかでも発表しているので動向をチェックしておくと良いかもしれない。加えて、この人は非線形最適化パッケージRsolnpの作者でもあり、精力的にパッケージ開発を行っている。 インストール options(repos="ht
