外国語教育で極値統計・VaR・期待ショートフォール：自分用メモ - 草薙の研究ログ極値統計 極値分布：最小値や最大値が（漸近的に）従う分布。リスク管理などで使われる。 一般極値分布（generalized extreme value distribution, GEV）は，3つのパラミターをもつ。 位置パラミター スケールパラミター 形状パラミター 形状パラミターの値によって，分布のかたちはかわる。ガンベル型，フレシェ型，ワイブル型など。それぞれ番号があって，1,2,3。これらを総じて（一般化して），一般極値分布とよぶそうだ。 Rでいろいろやるには， ismev evir など，いろいろあるようだけども，evdパッケージが良さそうだった。以下例。 #正規分布乱数で最大値のセットを再現 r<-numeric(0) for(i in 1:1000){ r[i]<-max(rnorm(100)) } fgev(r)#最尤法によるパラミター推定 #確率密度分布の描画 x<-se
