以前うまくいかなかったStanのgaussian_dlm_obs()によるトレンドモデルだが、モデルを見直してできるようになった。 ナイル川のデータをつかった。Stanによるモデルは以下のように。 data { int<lower=0> N; matrix[1, N] y; } transformed data { matrix[2, 1] F; matrix[2, 2] G; vector[2] m0; cov_matrix[2] C0; F[1, 1] <- 1; F[2, 1] <- 0; G[1, 1] <- 1; G[1, 2] <- 1; G[2, 1] <- 0; G[2, 2] <- 1; m0[1] <- 0; m0[2] <- 0; C0[1, 1] <- 1.0e+7; C0[1, 2] <- 0; C0[2, 1] <- 0; C0[2, 2] <- 1.0e+7;
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