Stanのマニュアルの「Point Estimation」の章を試しましたので記録を残します。 increment_log_prob関数を使って重回帰をやります。その後、2通りのLassoで特徴選択をします。Stanでやる場合、ロジスティック回帰などにも簡単に組み込めますので拡張性が高いです。 データは以下の通りです。 YX.1X.2X.3…X.28X.29X.30-3.33 -0.56 2.20 -0.07 …-0.60 -1.56 1.00 2.87 -0.23 1.31 -1.17 …0.91 -1.14 0.55 4.45 1.56 -0.27 -0.63 …1.66 -0.72 1.75 5.23 0.07 0.54 -0.03 …-0.04 0.53 0.62 -2.46 0.13 -0.41 0.67 …-0.33 -2.34 0.32 ……………………6.76 2.00 1