多重ロジスティックモデル Last modified: Jan 07, 2004 外的基準変数が,ある事象があったかなかったかのような0 / 1 型のデータの場合に,重回帰式を求めると,予測値は負の値や 1 以上の値をとるので不適当である。このような場合には( 2 )式のようなロジスティックモデルが適用できる。 ある事象が発生する確率を $P$ としたとき,$\displaystyle \frac{P}{1 - P}$ はオッズ,その対数をとった $\log\left (\displaystyle \frac{P}{1 - P } \right )$ はロジットまたは対数オッズと呼ばれる。 ロジットが独立変数の線形結合式で表せるとするのがロジスティックモデルである。 \[ \log\left (\displaystyle \frac{P}{1 - P } \right ) = b_