バルサラの破産確率の計算 - 右京武彦の完全自動デイトレードシステム構築実践虎の巻■破産確率計算機 リスク資金比率E: ペイオフレシオr: 勝率p: 破産確率＝ さて、上のグラフは、リスクにさらす資金の比率Eを一定にした時、破産確率が0.5%になるような勝率pとペイオフレシオrの間の関係を示したものです。右上へ行くほど勝率とペイオフ比率が増加するので、このラインより右上なら破産のリスクは非常に小さく、継続してトレードが行えることを意味します。 先日紹介した「システムトレード 基本と原則」では、成功するトレーダーになるために破産確率は（小数点以下第一位を四捨五入して）0%にするべき、と書かれているので、それに従い破産確率0.5%でラインを引いています。 例えば、リスク資産比率E=5%でペイオフレシオr=2.5なら、勝率pは0.4以上なら安全だと言えます。 90%の投資家が資産を減らし負け組と言われる中で、破産の確率を理解し、リスク管理を行うことが、残り10%の勝ち組トレー
