前回の記事で、今年の2月以降、米長期金利(10年債利回り / 以下米金利)とナスダック総合指数(以下ナスダック)が、”逆の関係”にあることを指摘しました。 ”逆の関係”を確認するために計算したのが、”相関係数”でした。 未読の方は以下のリンク先へ! 前回は、米金利の水準とナスダックの価格をそのまま使って相関係数を計算しました。 しかし、実務では ”もうひと手間かけて” 相関係数を計算します。 今回は、その ”もうひと手間” について、計算モジュールの『NumPy』と可視化ライブラリの『seaborn』を使いながらお話します。 最後までお読みいただければ、Pythonを使ったマーケット分析のイメージがつかめると思います。 今回のテーマ ー
目安:この記事は3分で読めます Pythonの醍醐味のひとつは、何と言っても統計学を駆使した分析が簡単にできることです。 そこで新たにスタートしたのがー
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