日本株や米国株の個別銘柄ベータ値(β値)をWebサービスや、Pythonによる計算で求めることができます。ベータ値(β値) とは株の個別銘柄が市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応して変動するかを示す数値で、現代ポートフォリオ理論では非常に重要にされている指標の一つです。 例えば、ある銘柄が指数と全く同じ動きをする場合はベータ値(β値) が1という事になります。 ベータ値(β値) が2の銘柄は市場全体が1%上昇・下落するとその銘柄は2%上昇・下落し、逆にベータ値(β値) が0.5だと、市場全体が1% 上昇・下落 するとその銘柄は0.5% 上昇・下落 するというよう事になります。 実際のPythonの計算では5年の月次の時系列データの60点を利用するローリングモデルでベータ値(β値) を計算します。