原文 今回はこちらの論文(The Kelly Criterion: Implementation, Simulation and Backtest, Niels Wesselhofft)の読書感想文を書いていきたいと思います。 私自身の知識の整理と皆さんの参考になれば幸いです。 あくまでも読書感想文であるため、あくまで参考までにお願い致します。 また、原文の誤植や計算ミスが多かったのですが、そちらはこちらで出来る限り訂正させていただいております。 また、この記事が与える如何なる結果に対しても責任は持ちませんので、ご容赦くださいませ。 専門家からの意見もお待ちしておりますので、どんどんコメントして下さると幸いです。 概要(この論文の主旨) この論文では、ポートフォリオ理論で広く使用される平均分散アプローチ以外で、ケリー基準によるアプローチを検証します。主にシミュレーション研究および経験に基づ
![ケリー基準 ~最適ベッティング戦略について考えよう~ - Qiita](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0e81b3b9ae00203bb5ec5394fc31bc98e277a295/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fqiita-user-contents.imgix.net%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.qiita.com%252Fassets%252Fpublic%252Farticle-ogp-background-412672c5f0600ab9a64263b751f1bc81.png%3Fixlib%3Drb-4.0.0%26w%3D1200%26mark64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-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%26mark-x%3D142%26mark-y%3D57%26blend64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZoPTc2Jnc9NzcwJnR4dD0lNDBrYW5hd29pbnZlc3QmdHh0LWNvbG9yPSUyMzIxMjEyMSZ0eHQtZm9udD1IaXJhZ2lubyUyMFNhbnMlMjBXNiZ0eHQtc2l6ZT0zNiZ0eHQtYWxpZ249bGVmdCUyQ3RvcCZzPTY4YzI1MWU4YzhjMGE1YmZiN2E1Nzg3ODg5ZjNjZjdh%26blend-x%3D142%26blend-y%3D486%26blend-mode%3Dnormal%26s%3D15c6110e8e1af4e76c37c8d6d6827121)