compilerパッケージ使ってバイトコンパイルすればRでも十分イケる計算速度がでるんじゃないか？ - My Life as a Mock Quant最近発刊されたR言語使い必携の書 をパラパラ読んでいるのですが、そこにcompilerパッケージ*1の使い方も書いてあって、これを見た限りcompilerパッケージを使ってコンパイルした関数はコンパイルしてないそのままの関数よりも１０倍程度速くなってるっぽいので、やってみようと。そしてRでも速度的にやっていけるのかを見極めたい。 金融系での応用を念頭に、サンプルに使用する関数は以前書いたブラウン運動のパスを生成する関数とした。 ４行で書くブラウン運動のパス - My Life as a Mock Quant まずはパッケージの読み込み＆関数の生成をして・・・ library(compiler) #ブラウン運動のパスを返す関数 BrownianPath <- function(number.of.path, number.of.time) { apply(matrix(rnorm(numbe
