カーブフィッティング(過剰最適化)について質問です。 できれば、システムトレーダーの方で、ある程度ベテランの方のご回答を希望いたします。 カーブフィッティングに陥らないために必要なこととして、よく、 1.できるだけ長期間のバックテストをする 2.パラメーターの数を極力少なくする ということが言われますが、これについては、私は非常に疑問を感じます。 1について たとえば、10年間バックテストをしたところで、その期間で最適化をしている以上、11年目からパフォーマンスが落ちてしまうわけで、バックテストの期間を長くしたとろこで、カーブフィッティングの根本的な回避策にはならないと思うのですが…。 2について たとえば、二本の移動平均線のクロスサインによるドテンシステムの場合、パラメーターは2つしかないわけですが、ある期間で最適化をしてその二つのパラメーターを選択した以上、その期間以降はそのパラメータ