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  • ラグランジュ未定乗数法

    これで解決! ラグランジュの未定乗数法解説ムービー (Youtube) 所要時間:20分 ラグランジュの未定乗数法とは、変数(λ)を新たに導入するだけで制約条件つきの最小、最大値問題を簡単に解く方法です。例えば、下の練習問題1を見てみましょう。"subject to~"とは、「~という制約条件のもとで」という意味です。ひとつの制約条件を満たしながら、関数 f を最小化しなさい、という問題です。よく見るとx1, x2というように、変数が二つありますね。二変数なので、じつは高校の知識で解けてしまいます。しかし、ラグランジュの未定乗数法が広くもちいられているのは、変数がもっと増えても一気に解く事が可能だからです。「これで解決!大学数学」のラグランジュ未定乗数法の巻では、直感的な理解をめざしたグラフ解法によって、λという変数を置く必要性について考えていきます。まずは、ムービーを見ながら練習問題1を

    lamired
    lamired 2011/02/09
    SVMなどでも登場するラグランジェの未定乗数法の詳しい解説.
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