カルマンフィルタをなるべく簡潔かつ直観的に導出する - swk's log はてな別館時系列信号の推定・予測手法の基本中の基本であるカルマンフィルタを，直観的理解を見失わない範囲でなるべく簡潔に導出してみる試み．まあ実際に書き上げてみた結果「簡潔って何だっけ」という気持ちになってる． 直観的であることと簡潔であることはなかなか両立が難しい．実際，単に証明の字面を短くしたいならもっと別のアプローチ (例えば直交射影原理) の方がよいだろうし，今回のアプローチでもさらに冗長性を排除することはできる．しかし簡潔過ぎると初学者にはきつい (私にもきつい)．少々長くなるのは許容して，導出になっているのと同時に解説にもなるようなものを目指した． 一方で，長すぎるとそれはそれで心が折れるので，細かい話や念のための補足説明は，注釈としてグレーのボックスに分けて書くことにした． この手の文章を書くときに，前提知識をどう設定するべきかはとても難しい．今回は，線形代数は完全に既習として，確率論に
