最も代表的な補間方法が線形補間です。その考え方は非常にシンプルであり、既知の点を直線で結び、その直線上の点として知りたい値を推定するというものです。以下、具体例を見てみましょう。 表1の状況のもとで、1.5年のゼロ・レートを線形補間により求めてみます。 次の図において点A、点Bは既知のグリッドであり、点Aと点Bを結ぶ直線AB上の点Cとして1.5年のゼロ・レートを求めれば良いので、1.5年のゼロ・レートの値をX%とすると、次の式が成り立ちます(図1参照)。 これをXについて解くと、次を得ます。
最も代表的な補間方法が線形補間です。その考え方は非常にシンプルであり、既知の点を直線で結び、その直線上の点として知りたい値を推定するというものです。以下、具体例を見てみましょう。 表1の状況のもとで、1.5年のゼロ・レートを線形補間により求めてみます。 次の図において点A、点Bは既知のグリッドであり、点Aと点Bを結ぶ直線AB上の点Cとして1.5年のゼロ・レートを求めれば良いので、1.5年のゼロ・レートの値をX%とすると、次の式が成り立ちます(図1参照)。 これをXについて解くと、次を得ます。
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