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R ではじめる時系列解析 川崎 能典 統計数理研究所 モデリング研究系 平成 22 年 4 月 27 日∼28 日 第 1 章 データの入出力 データ解析しようと思ったら、まずはデータを解析環境に読み込むことから始めなければならない。テ キスト形式やコンマ区切りファイルなどの形式で既にファイルが存在するとき、そのファイルにアクセス して、R の中で取り扱えるようインポートする方法をまずは習得しよう。以下の data1.txt や data1.csv は特定のデータセットを指しているわけではなく、皆さんの手元にある適当なテキストデータやコンマ区切 りファイルで読み替えてもらいたい1。 1.1 関数 read.table による読み込み data1<-read.table("C:/RW/data1.txt",header=T,row.names=1) 引数 heade
平成１７年５月１０日 小林秀二 単位根検定 株価、地価、ＧＤＰ、マネー・サプライなどのデータをそのまま時系列に並べて回帰分 析し、ｔ値が有意だとか決定係数が高いというレポート��
平成１７年５月１０日 小林秀二 単位根検定 株価、地価、ＧＤＰ、マネー・サプライなどのデータをそのまま時系列に並べて回帰分 析し、ｔ値が有意だとか決定係数が高いというレポートを見かける。これはかなり問題が ある分析であることを紹介したい。 社会事象データの分析の最大の問題点は、１時点に１データしかなく、繰り返し実験が できないということである。したがって、農場や実験室での多変量解析や統計学をそのま ま使うことは困難である。だからこそ、計量経済学や時系列分析という分野が発展してき たのであるが、その代償としてデータが「定常」であるという条件1を持たせて理論展開す ることが行われる。 あまり意識されることはなかったが、もし定常でないデータを定常を前提としたモデル に入れると、危うい分析となってしまうことが強調されるようになってきた。例えば、本 来関係のない変数同士でも「見せかけ回帰」にな
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International Journal of Innovative Computing, Information and Control ICIC International c⃝2011 ISSN 1349-4198 Volume 7, Number 2, February 2011 pp. 647–656 AN ALGORITHM OF CHAOTIC DYNAMIC ADAPTIVE LOCAL SEARCH METHOD FOR ELMAN NEURAL NETWORK Zhiqia
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