時系列データの相関係数はあてにならない
元官僚の高橋洋一氏が時系列データの相関係数が高い事を論拠にしているが、この論証方法は全くもって厳密ではない。 計量経済学では時系列データの相関係数はあてにならない事は80年代から良く知られており、これに関連した業績でエングルとグレンジャーは、2003年にノーベル経済学賞を受賞している。 高橋氏のトリックを説明したい。世の中には時間とともに変化していくトレンド*1と言うのが多くある。このトレンドがあるデータを二つ比較すると、どちらも時間に対して相関しているため、相関があるように見えてしまう。 例えば戦後、一人あたりの米の消費量は減少し、コンピューターの普及台数は飛躍的に伸びたが、この二つの現象を結びつけて考える人はいない。しかし、米の消費量とコンピューターの普及台数は、高い相関を持つ事になる。 実データの場合は屁理屈をつける事も可能かも知れないので、シミュレーションして確かめてみよう。
松原望 ― 総合案内サイト
Andante sostenuto - Allegro con anima 優美にゆっくりと - 速く快活に生気を以って。 チャイコフスキー交響曲第4番などの速さと発想。(2005.11.9) 我が尊敬する人 聖学院大学はすでに退職し、東京大学名誉教授、(株)ベイズ総合研究所代表取締役として、研究・教育活動、著作活動、コンサルテーションを展開中(2019.9) 更新を再開します。ファイナンス、ベイズ統計学、AI関係を充実します。（2018.6.10) ことに好評の 「ベイズ統計学」（創元社） および 「ベイズの誓いーベイズ統計学はAIの夢をみる」 （聖学院大学出版会）のサイトを近々始めます。少々お待ちください。また、顔認証、動物認証、じゃんけんAI、数字認証などの面白い本を計画中です。 さらに、従来よりコンスタントに人気のある「入門確率過程」のファイナンス充実版の改定を近々に執筆開始します
全世界のいろいろなデータを可視化して図示すると真実が見える - GIGAZINE
全世界で使われている乗り物を可視化して図にすると、最も利用されている乗り物は自転車で約14億台、対して自動車は全世界で4億台。しかもその自転車を使っている割合で言うと1位は中国でなんと5億台。全世界の自動車を足したよりも中国だけで使っている自転車の方が数が多いとは……。 もちろんそれだけ多いと事故も多発、毎年3万5000人以上の自転車乗りが中国では自転車事故で亡くなっているそうです。可視化するといろいろなことが実によくわかります。 ほかにもこの図を作ったJonathan Harris氏によってタバコとか水、兵器、映画、アメリカ政府、ファーストフードチェーンについて可視化した図も公開されています。どれもこれもなかなかおもしろい。 閲覧は以下から。 The Work of Jonathan Harris http://www.number27.org/work/maps/ タバコの流通経路を可
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