ウェーブレット変換 とは? 時系列データには、短い時間間隔で発生するイベントの情報 から、長い時間間隔で発生するイベントの情報 まで、発生間隔の時間周期でみて、大小(長短)さまざまな属性のデータが混ざり合っています。 R の教科書には、 spectrum() 関数が、各(時間)周期のデータのうち、どの時間周期のデータが、取り扱っているデータにどれくらいの割合(濃さ)で含まれているのかをふるいにかける関数として、紹介されています。 よく例に挙げられるのが、組込みデータセット UKgas を用いた下記のグラフです。 spectrum() 関数の限界 ~各成分濃度の 時間変動 を認識できない この関数は、 フーリエ解析 という数学手法を用いて、扱っている時系列データを、それぞれ周期の違う無数の sin 関数 と cos 関数 に分解する手法をとっています。 しかし、どの周期の sin 関数 と