分散共分散行列 - Wikipedia
分散共分散行列（ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、英: variance-covariance matrix）や共分散行列（きょうぶんさんぎょうれつ、英: covariance matrix）とは、統計学と確率論において、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に拡張したものである。 定義[編集] 次のような列ベクトルを考える。 このベクトルの要素が各々分散が有限である確率変数であるとき、( i, j ) の要素が次のような行列 Σ を分散共分散行列という。 ただし、 は、ベクトル X の i 番目の要素の期待値である。すなわち、Σ は次のような行列である。 この行列の逆行列は は、逆共分散行列（英: inverse covariance matrix） または精度行列（英: precision matrix） と呼ばれる[1]。
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