マハラノビス距離に基づく異常値検知について説明をします． 実装編はこちら これは，教師なし学習により，データのパタンを学習し，このデータから著しく外れたデータを異常値として検出する方法です． マハラノビス距離とは，統計学で用いられる距離を表す手法の1つです． 似た距離の表す手法としてユークリッド距離がありますね． おさらい まずはじめにユークリッド距離の説明をしておさらいをしたいと思います． ユークリッド距離とは，いわゆる「一般的」な距離を表す手法です． ピタゴラスの定理で求められることはご存知だと思います． 簡単に2次元平面で考えると，

作ったモノ 次の機能を実装してみました 1. 最新の為替レートを取得し続けるプログラム 2. AIを稼働させ自動売買するプログラム 3. 最新のデータを元に新しいAIを遺伝的アルゴリズムで生成するプログラム 4. AIのパフォーマンスを測定して引退と取引通貨単位を管理するプログラム 背景 OANDAが提供している取引用APIが、かなり良い感じだったので実現できました。 特に1通貨単位(1ドル単位)で売買できるため、AI100個動かし取引を重ねても損失は1日数十円に収まります。試験時に売買システムがバグで暴走しても安心です。このAPIが無ければ個人では実現出来なかったので、良い時代になったなーと思います。 http://developer.oanda.com/rest-live/development-guide/ 遺伝的アルゴリズムの特徴 最適化問題の準最適解を短時間で解ける。 最適化問題